жизнь в интернете
СЕО разных цветов (черное, белое)
Эконометрика - тест синергия (ответы)
Ответы синергия на дисциплину - Эконометрика
Данный сборник содержит 168 ответов
Минимальная оценка от "Хорошо"
1. Автокорреляционная функция – это функция от …
2. Аддетивной моделью временного ряда назыв.
3. Белый шум – это …
4. В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется как
5. в модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лаг
6. В неэкономические переменные рассматривают в качестве
7. В общем виде первым этапом эконометрическом исследовании
8. В парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными является
9. В производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэфф. эластичности должен быть
10. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
11. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
12. В уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменных
13. В уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+....
14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
15. В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводят
16. В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть
17. Высший уровень измерения предполагает сравнение с
18. Гомоскедастичность означает …
19. График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда назыв.
20. Двухшаговый метод наименьших квадратов
21. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
22. Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменных
23. Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюдений
24. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
25. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
26. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
27. Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используется
28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
30. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
31. Для системы одновременного уравнения матрица
32. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
33. Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии
34. Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма
35. Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен
36. Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?
37. Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены
38. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
39. Если в динамической модели фактором выступает разовое значение
40. Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные "х" и "у" выразить в отклонениях от средних, то
41. Если взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяют
42. Если зависимая переменная "у" одного уравнения выступая "х"-ом другим, то модель в виде системы
43. Если наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержит
44. Если система сверхидентифицированна применяют
45. Если структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициента
46. Если тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к их
47. Если уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то индекс корреляции должен быть
48. Если функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицы
49. Зависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на (х)
50. Зачем вводится тождество?
51. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
52. Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминается
53. Идентификацию обеспечивают
54. Качество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектом
55. Ковариация – это …
56. Кол-во системных уравнений определяется
57. колличество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно быть
58. Колличество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно числу
59. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
60. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
61. Кореляция между факторами переменной считается явной если эти факторы имеют
62. Корреляция – это …
63. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
64. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
65. Коэффициент детерминации характеризует долю …
66. Коэффициент корреляции – это …
67. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
68. Коэффициенты модели со структурными коэффициентами
69. Критерий Дарбина-Уотсона используется для
70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
71. Критерий Стьюдента применяется для …
72. Критерий Фишера используется при проверке …
73. Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение модели сводится к оценке "а" и "в"
74. Линейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями, экзогенной и переменной в нем
75. Любое экономическое исследование начинается с модели под спецификацией
76. Множественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и более факторов переменных, при этом факторы должны
77. Модели на основе временных рядов учитывающие момент времени "t" относящийся к предыдущим моментам времени "t-1" "t-2"наз.
78. Мультиколлинеарность проявляется между …
79. Мультиколлинеарность факторов – это …
80. На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …
81. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
82. Наличие тенденции в временных рядах у кот-ой изучается причинноследственная связь приводит к
83. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки
84. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
85. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
86. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
87. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
88. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
89. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
90. Обобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров множественной
91. Обычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системе
92. Одно из правил проверки уравнения в СОУ
93. Описание и исследование структуры связей между переменными системами взаимосвяз. признаков осуществ. на основе
94. Определитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю это значит
95. Основная задача исследования временного ряда
96. Основное внимание в эконометрике уделяет
97. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
98. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
99. Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью "f"
100. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Цена: 2.95 $.
Последние комментарии